Exponentiell Gleitender Durchschnitt Und Standard Abweichung

Standardabweichung Standard Abweichungswert der Marktvolatilitätsmessung. Dieser Indikator beschreibt den Bereich der Preisschwankungen im Vergleich zum Moving Average. Wenn also der Wert dieses Indikators hoch ist, ist der Markt volatil, und die Preise der Bars sind relativ zum gleitenden Durchschnitt verteilt. Wenn der Indikatorwert niedrig ist, kann der Markt mit einer geringen Volatilität beschrieben werden, und die Preise der Stäbe sind eher in der Nähe des gleitenden Durchschnitts. Normalerweise wird dieser Indikator als Bestandteil anderer Indikatoren verwendet. Bei der Berechnung von Bollinger Bandsreg muss man also dem gleitenden Mittelwert den Symbol-Standardabweichungswert hinzufügen. Das Marktverhalten stellt den Austausch hoher Handelsaktivitäten und langweiliger Markt dar. So kann der Indikator leicht interpretiert werden: Wenn sein Wert zu niedrig ist, d. H. Der Markt ist absolut inaktiv, es macht Sinn, eine Spike bald zu erwarten, wenn es extrem hoch ist, bedeutet es höchstwahrscheinlich, dass die Aktivität bald zurückgehen wird. Berechnungen StdDev (i) SQRT (AMOUNT (ji - N, i) N) AMOUNT (ji - N, i) SUM ((ApPRICE (j) - MA (ApPRICE N, i)) 2) StdDev (i) Standardabweichung Des aktuellen Stabes SQRT Quadratwurzel AMOUNT (ji - N, i) Summe der Quadrate von ji - N zu i N Glättungsperiode ApPRICE (j) angewandter Preis der j bar MA (ApPRICE N, i) gleitender Mittelwert mit der N-Periode auf der aktuellen Bar ApPRICE (i) angewandter Preis der aktuellen Bar. Tony Finch im Jahr 2009 bietet eine Methode für einen exponentiellen gleitenden Durchschnitt und Standardabweichung: Die oben genannten basiert auf BP Welfords Online-Algorithmus für Standardabweichung, die auch berechnet Der mittlere Schiefe ist das Verhältnis des 3. Moments und der Standardabweichung3 so: Das dritte Moment ist definiert als: Das ist so ähnlich wie das zweite Moment oder die Varianz So sieht man bei Tony Finchs Pseudocode, würde ich sammeln, dass m3 wäre: Doch wann Ich teste dies, der Schief ist falsch. Ausgabe, bemerken, dass die Bevölkerung sd sind die gleichen, aber die Schiefe ist weit davon entfernt. Irgendwelche Vorschläge, um den Code oben zu reparieren Für den Test ließ ich den Alpha-Wert effektiv 1n zum Testen der Validierung. Wenn du John Cooks Online-Code hier betrachtest und in R. umgewandelt wirst, sehe ich keine leicht gemachte Methode, um in eine exponentielle Verschiebung durch die 1n in der endgültigen Skew-Funktion umzuwandeln. Fink, Tony. (2009) Inkrementelle Berechnung des gewichteten Mittels und der Varianz. Nfs-uxsup. csx. cam. ac. ukI enthalten einen Screenshot, um zu helfen, mein Problem zu klären: Ich versuche, irgendeine Art von gleitendem Durchschnitt zu berechnen und die Standardabweichung zu bewegen. Die Sache ist, dass ich die Variationskoeffizienten (stdevavg) für den tatsächlichen Wert berechnen möchte. Normalerweise erfolgt dies durch die Berechnung der stdev und avg für die letzten 5 Jahre. Allerdings gibt es manchmal auch Beobachtungen in meiner Datenbank, für die ich nicht die Informationen der letzten 5 Jahre habe (vielleicht nur 3, 2 usw.). Thats, warum ich einen Code wünsche, der das avg und stdev berechnet, selbst wenn es keine Informationen für die ganzen 5 Jahre gibt. Auch, wie Sie in den Beobachtungen sehen, manchmal habe ich Informationen über mehr als 5 Jahre, wenn dies der Fall ist, brauche ich irgendeinen gleitenden Durchschnitt, der mir erlaubt, das avg und stdev für die letzten 5 Jahre zu berechnen. Wenn also ein Unternehmen 7 Jahre lang Informationen hat, brauche ich irgendeine Art von Code, der das avg und stdev berechnen wird, sagen wir 1997 (von 1991-1996), 1998 (von 1992-1997) und 1999 (1993-1998). Da ich nicht sehr vertraut mit sas Befehlen es aussehen sollte (sehr sehr grob) wie: Oder so etwas, ich habe wirklich keine Ahnung, Im gonna versuchen und es herauszufinden, aber es lohnt es, es zu schreiben, wenn ich es nicht selbst finden werde. Flexibel Preisabweichung IndikatorFunktion: FxDeviation FxDeviation ist ein Super-Indikator, der eine Vielzahl von Abweichungs - oder Verschiebungsfunktionen auf einem Diagramm innerhalb eines einzigen Indikators darstellt. Es ist ein quotsisterquot Indikator für die flexible Band Plotter Indikator, RibbonsPlotter. FxDeviation zeichnet die Abweichung des aktuellen Preises von jedem Mittellinien-Referenzpunkt aus, der von RibbonsPlotter erstellt werden kann. Abb. 1. Bollinger Band Bänder und Schwester Indikator FxDeviation zeigt den Schlusskurs Abweichung Wert von der Mittellinie. Diese Bollinger Band (Band). Zum Beispiel ist eine Art von bekanntem Indikator, wo die Mittellinie definiert ist, um ein einfacher gleitender Durchschnitt zu sein, und die vertikale Verschiebung, die verwendet wird, um die Bänder oberhalb und unterhalb dieses gleitenden Durchschnitts zu berechnen, ist ein Vielfaches der Standardabweichung. Der Schlusskurs auf der rechten Bar ist fast 2 Bands unterhalb der Mittellinie. Die entsprechende Abweichung, gemessen in Einheiten der Standardabweichung von der gleitenden mittleren Mittellinie, beträgt -1,95. Bei der Definition der Abweichung in Einheiten der Standardabweichung ist die Abweichung auch als Z-Score bekannt. Allerdings ist FxDeviation in der Lage, viele andere Arten von Abweichungen, wie z. B. ATR-Einheiten, Prozentsatz des Preises, Standardfehler usw. zu plotten. FxDeviation kann auch mehrere Abweichungen auf demselben Diagramm darstellen. Beispielsweise zeigt die folgende Tabelle die gleichzeitige Darstellung der Abweichung des hohen (grünen) und des niedrigen (roten) jedes Balkens von einer linearen Regressionsmittellinie: Fig. 2 Abweichung von High und Low von jedem Balken aus einer linearen Regressionszentrale. FxDeviation muss dieselben Eingabeparameter für die Mittellinie und die Abweichungsfunktion verwenden, da das RibbonsPlotter-Indikator für die Ausgabe die entsprechende Preisaktion im Farbband-Indikator widerspiegelt. FxDeviations-Flexibilität ergibt sich aus der Tatsache, dass der Benutzer die Mittellinienfunktion unabhängig von der Verschiebungsfunktion festlegen kann, wodurch er extrem flexibel wird. Die Mittellinie oder Referenz wird vom Benutzer durch einen Eingabeparameter RefID vorgegeben. Und kann eine der folgenden Funktionen sein: Einfache Arithmetik Moving Average (AMA) Exponential Moving Average (EMA) Lineare Regressionslinie (LR) Kaufman Adaptive Moving Average (KAMA) Tillson T3 Triple Exponential Moving Average (T3) Jurik Moving Average (JMA) Volumengewichteter Durchschnittspreis (VWAP) Festwert (null, z. B. wird die Abweichungsfunktion über die Nullachse dargestellt) Die Jurik Moving Average Funktion erfordert, dass der Benutzer diesen Tradestation Add-On von Jurik Research kauft. Der Aufruf dieser Funktion wird kommentiert, da die meisten Benutzer nicht lizenziert werden, um diese Funktion zu nutzen. Diejenigen, die lizenziert sind, können den entsprechenden Codeabschnitt in der Funktion FxDeviation ausschalten, um diese Funktion zu implementieren. Der Benutzer kann die Abweichungsfunktion angeben, die verwendet wird, um die Bänder unabhängig von der Mittellinie (Referenz) - Funktion zu erzeugen, indem ein Eingangsparameter DevID angegeben wird. Die Abweichungsfunktion kann eine der folgenden sein: Standardabweichung (Bollinger Bands) Standardfehler (Jon Andersen Bands) Durchschnitt True Range - ATR (Keltner Bands) Jurik Durchschnitt True Range JATR (ATR mit Jurik Moving Average) Prozentpunkte Warum die FxDeviation verwenden Indikator Der FxDeviation-Indikator konsolidiert die Fähigkeit, eine Vielzahl von Abweichungen in einen einzigen Indikator zu zeichnen. Diese Anzeige kann dann mehrere andere Indikatoren ersetzen und bietet eine konsistente Benutzeroberfläche für diese Auflistung von Funktionen. Die vom Indikator gezeichneten Werte stammen aus einer entsprechenden Multifunktions-FxDeviation-Funktion, die vom Indikator aufgerufen wird. Diese Funktion kann auch aus einer Strategie aufgerufen werden. Da die gleiche Funktion Werte sowohl für die Strategie als auch für den FxDeviation-Indikator erzeugt, kann der Benutzer sicher sein, dass die Werte gleich sind, sofern die Eingabeparameter übereinstimmen. Eine einzige Mehrzweckabweichungsfunktion hat dem Entwickler von automatisierten Handelsstrategien viele Vorteile: Dies ist der perfekte Indikator für die Verwendung in einer Reversion auf die mittlere Handelsstrategie oder eine Strategie, die auf einer Preisabweichung von einem Referenzwert beruht Handelt. Der Optimierer kann viele verschiedene Arten von Handelsstrategien testen, ohne die grundlegende Strategiecodierung zu verändern, da der Optimierungsprozess beispielsweise zwischen Bollinger Band, Keltner Band und Prozentsatzbandabweichungen umschalten kann, ohne dass eine manuelle Manipulation oder Duplizierung des Strategiecodes erforderlich ist. Code-Revisionen und Updates können an einem einzigen Ort durchgeführt werden, ohne die Notwendigkeit, die Änderungen in mehreren verschiedenen Indikatoren oder Strategien zu duplizieren. Eine konsistente Benutzeroberfläche über viele separate Funktionen macht den Code benutzerfreundlicher und daher weniger anfällig für unbeabsichtigte Fehler. FxDeviation Beispiele RibbonPlotter ist in der Lage, eine Vielzahl von Bandplots zu produzieren. Einige der unten gezeigten Beispiele stellen die häufigsten und bekanntesten Band - oder Bandfunktionen dar. Die Schwesterfunktion, FxDeviation. Wird sofort angezeigt und zeigt die Abweichung des Schlusskurses von der Mittellinie an. Bollinger-Bänder werden aus einer arithmetischen gleitenden mittleren Mittellinie und einer StdDev-Verschiebungsfunktion gebildet. Diese Grafik zeigt Bänder bei Verschiebungen von 1, 2 und 3 Standardabweichungen. Die Bands erweitern sich charakteristisch, wenn der Preis während der Konsolidierung trifft und schmal ist. Der Schlusskurs der letzten Bar liegt knapp über dem 2. Unterband. FxDeviation zeigt den Abweichungswert ist -1.95 Anderson Ribbons verwenden eine lineare Regressions-Mittellinie und eine StdErr-Abweichungsfunktion. Jedes Band repräsentiert einen Standardfehlerinkrement von der Mittellinie weg. Die lineare Regressions-Mittellinie umarmt den Preis genauer als ein gleitender Durchschnitt, und Standard-Fehlerbänder erweitern sich nicht signifikant, wenn die Preisaktion im Trend ist, im Gegensatz zu Bollinger Bands. Stattdessen zeigen schmale Bänder an, dass der Preis konsequent in der Nähe der Regressionslinie liegt. Wide Bands deuten auf eine zunehmende Volatilität des Preises weg von der Regressionslinie hin und werden typischerweise während einer Pause in einem Trend gesehen. Dieses Band repräsentiert eine Jurik Moving Average (JMA) Mittellinie und eine prozentuale Abweichung von der Mittellinie. Die Angemessenheit Jurik Moving Average ist wegen seiner Glätte und niedrigen Verzögerung beliebt. Es muss als Ergänzung zu Tradestation gekauft werden. Der Tillson T3 Moving Average ist ähnlich und hat fast die Glätte und die niedrige Verzögerung des Jurik und steht den Tradestation-Nutzern als eingebaute Funktion zur Verfügung. Der Tillson T3 Moving Average ist auch für den Einsatz in FxDeviation verfügbar. FxDeviation Eingangsparameter Preis1 bis Preis3 sind die Inputpreise, die verwendet werden, um Abweichungen von der Mittellinie zu berechnen. Der Benutzer könnte zum Beispiel die Abweichung von Hoch und Tief und das Schließen eines jeden Balkens auf einem einzigen Diagramm darstellen. RefPrice ist der Preis, der verwendet wird, um die Referenzlinie zu berechnen, aus der die Abweichung gemessen wird. Es kann zum Beispiel schließen. Oder wenn eine zusätzliche Filterung der Mittellinie gewünscht wird, AvgPrice. RefID wählt die zu verwendende Funktion aus, um die Mittellinie (n) zu berechnen. Die anderen Funktionen, die zur Berechnung der Mittellinie (AMA, EMA, LR, etc.) verwendet werden, sind Zahlen in der Reihenfolge ihrer Längenparameter nach RefID. Um eine exponentielle gleitende mittlere Mittellinie auszuwählen, würde der Benutzer beispielsweise 2 eingeben, da EMALength in der zweiten Position nach RefID erscheint. Der Benutzer würde eine RefID von 3, 4 oder 5 angeben, um eine Mittellinie zu wählen, die aus einer linearen Regressionsgerade, einem Kaufman-Gleitenden Durchschnitt oder einem Tillson T3 gleitenden Durchschnitt besteht, da dies die Reihenfolge ist, in der ihre entsprechenden Längenparameter in der Eingabe erscheinen Parameterliste. DevID ist der Wert der Abweichungsfunktion, die verwendet wird, um Einheiten der Abweichung vom PriceRef zu messen. Ref1-Ref5 sind Referenzen Wert, der auch angezeigt wird, wenn sie nicht Null sind. Zum Beispiel, um eine Null-Referenzlinie auf Abweichungsgraph zu zeichnen, verwenden Sie eine Nicht-Null-Zahl sehr nahe an Null, wie z. B. 0,00001. Wie rechts gezeigt Wenn Sie sehen wollen, wann die Abweichungsfunktion erreicht ist oder - 2.0, dann addieren Sie zwei zusätzliche Referenzwerte, Ref1 2 und Ref2 -2.